Управление капиталом на форекс. Простой способ !

Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога ! Сегодня заглянем в святая святых трейдера, — в его рабочий депозит ! Вернее сказать затронем очень важную тему, которая называется управление капиталом на форекс или по «аглицки» — это мани менеджмент.

Для большинства новичков, приходящих на форекс, тема управления своим капиталом, как впрочем и тема психологии трейдинга всегда отходит на второй план, если не сказать вообще игнорируется.. до поры до времени..

Ведь хочется поскорее «нарубить капусты», войдя всем депо в сделку, а не терять время на какое-то там управление капиталом, оптимизацию рисков и.т.д.

А между прочим, без грамотной работы со своими средствами рассчитывать на какие-либо стабильные результаты в торговле на финансовых рынках вообще не стоит.

Хотя я понимаю, что большинство приходит на форекс насмотревшись рекламы, обещающей огромные доходы от небольших вложений. Поэтому новички изначально ориентируются на доходность 100-200 % в месяц. Но как говорится в экономике, — чем больше доходность, тем выше и риски..  А с такими рисками стабильно месяц за месяцем, год за годом денег не заработаешь, разве что грыжу от нервного напряжения 🙂

Итак, перейдем непосредственно к сути вопроса.

Не смотря на то что процесс управления капиталом, как и сам трейдинг, занятие весьма индивидуальное, давайте рассмотрим основные моменты, которые помогут сделать торговлю на форекс более комфортной и что очень важно, — относительно безопасной.

Для эффективного управления капиталом необходимо, чтобы он для начала был.. Поэтому, если Вы начинающий трейдер и у Вас еще нет опыта торговли и своей торговой стратегии, лучше всего будет если на депозит Вы положите ту часть имеющихся средств, потеря которых не отразится критично на Вашей повседневной жизни.

Поскольку бывают такие случаи, что человек настолько сильно воодушевляется открывающимися перед ним перспективами, думая что нашел золотое дно, что  забывает абсолютно обо всем. Берет кредит в банке, продает машину, квартиру и.т.д. Закидывает деньги на торговый счет.. Итог таких действий в большинстве случаев один, — потеря всех средств, огромный долг, депрессия, дуло к виску..

Поэтому не в коем случае не торгуйте на заемные средства. Не наступайте на чужие грабли.

То есть отсюда следует вывод, что торговать стоит лишь свободными средствами, а не последними, что у Вас есть и уж тем более не заемными.

На крайний случай если денег вообще нет, то тренируйтесь на демо счете, либо центовом, параллельно скапливая начальный капитал. А уже когда научитесь стабильно зарабатывать на рынке, то деньги сами подтянутся, так как сейчас благодаря развитию интернет, социальных сетей и.т.д. получить доступ к огромной аудитории не сложно. А это дает возможность получить деньги в управление, продавать сигналы, предоставлять копирование сделок со счета и.т.д.

Управление капиталом. Торговые риски

Второй момент: какие риски использовать в торговле ?

Этот принцип взят из стратегии управления капиталом Александра Элдера, в соответствии с которой основные потери средств у трейдеров, выражаясь метафорически, происходят из-за «укуса акулы», или множества «укусов пираньи».

• «Укус акулы» может быть смертелен для депозита, так как буквально за одну сделку съедается значимая часть депозита, например 50 %, именно поэтому возникает необходимость ограничивать убытки в каждой конкретной сделке 1-2 % от торгового капитала.

• «Укусы пираньи» представляю из себя множество убыточных сделок, которые постепенно «стачивают» весь депозит. Именно поэтому А. Элдер в своей книге рекомендует ограничивать общий месячный убыток на уровне 6 %. То есть, если по истечении 2-ух недель убыток в текущем месяце составил 6 %, то необходимо остановить торговлю до следующего месяца и проанализировать свои ошибки.

Что необходимо знать при управлении капиталом ?

Для максимальной прибыльности Вашей торговли, естественно необходимо знать ее результативность. В частности максимальную серию убыточных сделок

Возьмем небольшой пример. Предположим у нас есть депозит 1000 $. В каждой сделке мы рискуем 2 %. Это 20 $. В течение месяца мы допускаем общий убыток равный 20 % от депозита, то есть 200 $.

Таким образом, торговля в текущем месяце будет полностью  остановлена,  если мы совершим подряд 10 убыточных сделок с риском 2 % от первоначального депозита !

При этом стоит отметить, что можно дополнительно пользоваться таким способом, как сокращение риска на сделку после определенной серии убытков. Например, после срабатывания подряд 5 стоп лоссов — снизить риск на сделку в 2 раза. Конечно, прибыльность от этого снизится, но главное — это поможет уберечь от попадания в тильт и позволит дальше равномерно и дисциплинированно продолжать торговлю. Давайте посчитаем сколько теперь потребуется сделок для просадки 20 %.

5 сделок с риском 2 % + 10 сделок с риском 1 % итого 15 убыточных сделок подряд ! Получить столько убытков весьма не просто, даже торгуя бессистемно.

Таким образом, зная показатели Вашей торговой стратегии, в частности максимальную серию убытков, можно эффективно управлять капиталом и оптимизировать прибыльность Вашей торговли, например увеличивая риск на сделку до 4-5 % или наоборот сокращая до 1 % или ниже.

К примеру, если Вы знаете, что по статистике за все время торговли Ваша стратегия имела максимум 4 подряд сделки в минус, а максимальный убыток за месяц ограничивается 20 % депозита, в таком случае риск на каждую позицию можно повысить до 5 % (4 х 5 %= 20 %)

В целом же, у начинающих редко бывает статистика своей стратегии и на «бумаге» мало кто тестирует, поэтому, на мой взгляд, наиболее оптимально все-таки придерживаться уровня риска 1-2 % в сделке.

Рассчет лота на форекс

Итак, с рисками мы определились. Но торговые стратегии у всех разные и далеко не у всех статичный уровень стоп лосса. Как правило, уровень стоп приказа устанавливается графически, исходя из текущей рыночной ситуации. Например, в каком-нибудь случае лосик может быть совсем «маленький и хиленький» в пунктах, поэтому объем заключаемой сделки можно увеличить. В другом же случае, — лось может быть довольно «жирный», например, если сделка среднесрочная и приходится ставить стоп приказ порядка одной-двух фигур. Поэтому, для уравнивания риска на сделку объем лота придется сократить.

А вообще у опытного трейдера, есть понимание какой у него «средний лось» в стаде, да и уровень стоп приказа редко когда отклоняется от средних значений. Поэтому и необходимый объем лота ему не сложно сосчитать.

Однако, для более эффективной торговли зачастую необходимо быстро принимать решения, а не решать в уме математические задачи, высчитывая объем необходимой сделки. Особенно это относится к внутридневным трейдерам. Поэтому для того чтобы Вы могли быстро совершать расчет необходимого объема сделки, я подготовил для Вас скрипт расчета лота, который оперативно прямо на графике цены посчитает все за Вас.

Но рынок может давать весьма разные места для входа, например хорошую точку входа в сделку с коротким (в пунктах) стопом, поэтому в данном случае логично увеличить объем сделки до допустимого уровня риска (1-2 %).

Как устанавливать скрипты читайте здесь.

Заключение

Управление капиталом на форекс — это важнейший элемент в трейдинге. Без грамотного управления своими средствами никакая торговая стратегия не спасет от потери денег.

Поэтому не стоит данный вид бизнеса (трейдинг) пытаться взять с наскока.

Воспитывайте в себе дисциплину и грамотно управляйте имеющимися средствами.

Ориентируйтесь на долгосрочную работу и стабильную месячную доходность 10-20%, а не на быструю и высокую прибыль в 100-200 % от депозита.

Успехов Вам и больших прибылей !

Ниже в комментариях поделитесь своим опытом, — какой у Вас мани менеджмент ? Теряли ли свои деньги из-за несоблюдения правил ММ ? Кто «кусал»: акула или пираньи 🙂 ?