Доброго времени суток, друзья!
Сегодня рассмотрим такую важную тему как волатильность на форекс рынке. На первый взгляд кажется ничего особенного. Ну финансовый термин, — и что? Какая от него польза?
На самом же деле, данный показатель может значительно увеличить результативность/прибыльность Вашей торговли!
Данный разговор из темы статистики. А как известно, — статистика это сила. Особенно в трейдинге. Именно статистические преимущества мы используем в торговле чтобы забрать с рынка заслуженные своим умом деньги…
Сегодня Вы узнаете как использовать волатильность форекс пар в торговле, какие есть сервисы и индикаторы волатильности, которые могут стать для Вас верными помощниками в торговле!
Итак, для начала разберемся с термином.
Волатильность – это статистический показатель, указывающий на диапазон изменения цены от минимума до максимума бара на разных временных периодах. То есть, проще говоря, какое расстояние пробегает цена за определенный интервал времени в среднем.
Измерять волатильность валютных пар форекс можно на любом графике, любого инструмента и на любом временном периоде, начиная от М1 и заканчивая месяцами и.т.д.
Волатильность может быть обусловлена следующими причинами:
• Объемы сделок на рынке.
• Торговая сессия.
• Важные экономические новости/изменение экономической ситуации.
• Колебания курса.
С помощью волатильности можно найти статистические закономерности, по тем или иным финансовым инструментам. Таким образом, можно найти определенные периоды времени, в которых цена, как правило, показывает схожие диапазоны изменений. В общем и целом, данный показатель измеряется в процентах. Но, на рынке форекс принято измерять его в пунктах.
Суть эффективного и грамотного использования волатильности заключается в том, что не стоит покупать или продавать рабочий финансовый инструмент, когда за данный промежуток времени он прошел большую часть движения. Так как велика вероятность купить на пиках, перед самым разворотом или продать на самых низах, опять же перед самым откатом цены против нашей позиции.
Небольшой пример. Средняя волатильность валютной пары фунт доллар 130 пунктов в день.
В какой-то момент времени мы видим, что фунт прошел 120 пунктов вверх, так стоит ли нам открывать сделку на покупку? Конечно же нет. Потенциал движения цены исчерпан. Вероятность дальнейшего роста низкая. Остается быть вне рынка или мониторить другие инструменты или же, если есть условия, то ловить откат после такого хорошего движения…
Поэтому использовать волатильность в торговле крайне важно. Она поможет отсеять множество плохих сделок и тем самым сделает торговлю более прибыльной! Волатильность можно использовать и на старших временных периодах, например на недельных графиках. Так, если Вы знаете, что средняя волатильность GBP/USD 300 пунктов, а начиная с новой недели цена прошла 100 пунктов, то Вы понимаете что у недельной свечки есть запас хода приблизительно в 200 пунктов!
Кроме того, с помощью статистики Вы можете более грамотно планировать размеры стоп-лоссов и тейк-профитов.
Сайты получения информации по волатильности
Рассчитывать волатильность, естественно, лучше не вручную, а автоматически:). Для это можно воспользоваться хорошим сайтом https://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility.
По ссылке Вы попадете в раздел волатильности, где отображаются данные по множеству финансовых инструментов. Автоматом по умолчанию ставится статистика за срок в 10 недель по паре Евро Доллар (EUR/USD). Необходимо выбрать самостоятельно нужный инструмент и период анализа.
К примеру, выбрав валютную пару GBPJPY, можно заметить, что за 10 недель средняя дневная волатильность составила 169 пунктов.
Большим плюсом является то, что показания можно сгруппировать по неделям, дням и даже часам. Например, на скрине ниже мы видим, что для валютной пары фунт йена самый низковолатильный день за последние 10 недель по статистике это пятница, а среда — день максимальной волатильности. Также, мы видим, что наиболее волатильный час это 09:00 по Гринвичу, где цена прошла 65 пунктов. Не забывайте, что данные отображаются по Гринвичу. В терминале Вашего брокера может быть другое время!
Таким образом, зная такую информацию, Вы можете значительно оптимизировать свою стратегию и не лезть в сделки, когда это не эффективно с точки зрения статистики. Ваша торговля станет более грамотной и продуманной!
Как Вы увидели на сайте много инструментов на любой вкус и цвет: основные пары (мажоры), кросс-курсы валютных пар, экзотические валюты, металлы (золото, серебро, платина).
Есть еще один весьма удобный ресурс для отображения волатильности. Он находится на сайте всем известного независимого мониторинга счетов myfxbook.com. А вот ссылка на раздел волатильности: http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility. Основное отличие от первого сайта — это возможность анализировать минутные данные начиная от М1.
Для удобства восприятия проценты можно переключить на пункты.
Индикаторы волатильности на рынке форекс
Самым популярным и часто используемым индикатором является индикатор волатильности ATR.
С его помощью Вы можете посмотреть среднюю волатильность любого инструмента на выбранном таймфрейме. Вам нужно лишь установить период индикатора — за какое количество свечей считать волатильность. На скриншоте ниже Вы можете увидеть, что у валютной пары GBPUSD средняя дневная волатильность за последние 14 дней составила 149 пунктов.
Среди не стандартных индикаторов можно выделить ADR (Average Daily Range).
Он показывает среднюю волатильность за последние 5 дней, за вчерашний день, за неделю, месяц и 180 дней. Кроме того, линиями на графике индикатор отмечает вероятные уровни поддержки и сопротивления для инструмента.
Вот так все выгладит на графике:
Ссылка на скачивание отобразится после после регистрации.
[emaillocker id=8691][/emaillocker]Также, есть еще пара стандартных индикаторов волатильности в терминале МТ4. Это ССI и Линии Боллинджера. Но для более эффективного, точного анализа и работы все же лучше воспользоваться сервисами, о кторых мы ранее говорили.
Как видите — все просто, но не смотря на свою простоту волатильность на форекс как инструмент анализа может значительно улучшить результаты Вашей торговли и отсеять множество не нужных сделок. Главное просто включить этот инструмент в свою работу и не забывать применять! Профитов!
[ratings id=»8801″]
Делаю первые шаги. Постоянно в поиске информации. Как-то мелькнула мысль о волатильности пар и ушла. Рад, что нашел эту информацию. Интересно и доходчиво. Хорошее подспорье в вопросе: сколько будет длиться тренд?